今週も先週に引き続き、とあるGAFA勤務さんについてです。

⇒とあるGAFA勤務さん(その1)｢GAFA×プロップ｣は本当か?
⇒とあるGAFA勤務さん(その2)四本値を分類する｢3要素｣
⇒とあるGAFA勤務さん(その3)50万件のデータを分析
⇒とあるGAFA勤務さん(その4)時間限定デイトレで月利5％

■大学院の学費をトレードで稼ぐ

とあるGAFA勤務さんがトレードを始めたのは大学院生だったころ。だが、当時のトレードスタイルは今のような精緻なデータ分析は皆無だった。

「当時はチャート・リーディングで取引していました。雑なチャート分析で『移動平均線を超えたら買い』とか『陽線が○本並んだら買い』とか、目視で判断できる『こうやったら勝てそうだ』という傾向に従ってトレードしていたら勝てたんです。2014年、15年ころですね。ただ、そのあとトランプラリーでは大負けも経験しています」

トレードで得た利益を学費の足しにしていたが、大学院を終了して就職するとトレードはいったん休止状態に。

■機関投資家もサラリーマンなら値動きにクセが出るはず

「再開したのは、約2年前。インターネットの記事をヒントにして、為替レートに影響を及ぼすような大きなプレイヤーが『サラリーマン』であるなら、値動きのクセが出るのではないかと思ったんです」

為替市場の参加者は多種多様だ。私たちのような個人投資家もいるが、為替取引の大半を占めるのはファンド、商社、中央銀行、年金の運用機関、輸出入企業、それらを取り持つ銀行・証券会社だ。

「機関投資家や企業で為替を取引する人はサラリーマンですから、私たち個人投資家と違って必然的に勤務時間が決まっています。日本法人に勤めていれば東京市場が開く前、７時ころに出社し、9時前から行動を起こすでしょうし、そうならば9時前後には取引が増えてボラティリティが高まるなどの傾向があるだろうと想像できます」

実際にどうなるか、米ドル/円の15分足をもとにボラティリティを時間帯別に見たのが下記の図だ。とあるGAFA勤務さんが推測したように9時過ぎにボラティリティが高まり、昼休みには低下し、欧州勢が働き始める16時前後から再びボラティリティが高まって――という傾向がはっきりと見える。


※クリックで拡大します

■「時間・曜日・月の何週目か」で四本値を分類

「あとは曜日ですね。週末超えのリスクを取りたくない人は金曜日の引け間際にポジションを閉じるだろうから逆張り的な動きになりやすいだろうと推測できますし、特定の曜日に取引する機関投資家がいるかもしれない。経済指標の発表日も『毎月第一金曜日』といったように、曜日で指定されることが多いですよね」

上記の図でも米経済指標発表の集中する21時30分から23時までのボラティリティが際立って高い。こうしたアイディアのもと、とあるGAFA勤務さんが行なったのは、(1)時間、(2)曜日、(3)月の何週目かという3つの要素で分類した四本値の値動き分析だった。

次回その辺りを、詳しく聞いていこう。

とあるGAFA勤務さん(その3)へ続く。

とあるGAFA勤務さんのコラムは全4回となっています。
⇒とあるGAFA勤務さん(その1)｢GAFA×プロップ｣は本当か?
⇒とあるGAFA勤務さん(その2)四本値を分類する｢3要素｣
⇒とあるGAFA勤務さん(その3)50万件のデータを分析
⇒とあるGAFA勤務さん(その4)時間限定デイトレで月利5％

【プロフィール】
とあるGAFA勤務さん
大学院時代、学費の足しになればと日経225先物のトレードを開始。世界的大手コンサルティング会社への就職後は一時トレードを休んでいたが2019年から再開。現在はファンド2社のプロップトレーダーとしても資金を運用する。独自のビッグデータ分析から値動きのクセを見出し、最長50分の時短トレードで利益を積み重ねる。ツイッターでは日々の戦略を分析グラフとともに解説する。